Сравнение EQIX с CPER
EQIX (Equinix, Inc.) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, EQIX returned 13.17%/yr vs 11.25%/yr for CPER. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQIX и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIX показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.25% соответственно.
EQIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 41.25%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 13.17%
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам EQIX и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 40.37% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between EQIX and CPER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIX vs. CPER — Ранг доходности на риск
EQIX
CPER
Сравнение EQIX c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQIX | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.78 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQIX и CPER
Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -54.04% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -24.77% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -24.77% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -34.75% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | -38.42% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.34% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -25.35% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 11.95% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIX и CPER
Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 5.61%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 10.05% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 23.31% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 34.88% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 27.03% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 24.09% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIX и CPER
Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.85% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
EQIX and CPER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.05%) compared to EQIX (5.61%). In terms of maximum drawdown, EQIX dropped -99.44% vs CPER's -54.04%.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIX и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор