PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQIN с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с VFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 13.96%/yr vs 23.90%/yr for VFLO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

EQIN

1 день
-0.41%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
8.15%
С начала года
11.63%
1 год
18.55%
3 года*
13.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.01%

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и VFLO

2026 (YTD)202520242023
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		11.63%9.37%13.82%10.70%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between EQIN and VFLO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between EQIN and VFLO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и VFLO

Секторы
EQIN
VFLO

Финансовые услуги

27.6%
0.0%

Энергетика

14.3%
8.6%

Технологии

11.1%
44.4%

Промышленность

10.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

9.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
15.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.2%

Здравоохранение

6.3%
17.9%

Коммунальные услуги

4.0%
1.3%

Сырьевые материалы

2.0%
4.1%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

EQIN
27.6%
VFLO
0.0%

Энергетика

EQIN
14.3%
VFLO
8.6%

Технологии

EQIN
11.1%
VFLO
44.4%

Промышленность

EQIN
10.3%
VFLO
3.6%

Потребительский защитный сектор

EQIN
9.9%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

EQIN
8.2%
VFLO
15.9%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.3%
VFLO
4.2%

Здравоохранение

EQIN
6.3%
VFLO
17.9%

Коммунальные услуги

EQIN
4.0%
VFLO
1.3%

Сырьевые материалы

EQIN
2.0%
VFLO
4.1%

Недвижимость

EQIN

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с ILCVEQIN с SBNDEQIN с SEMI
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

EQIN vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.42

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.41

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.84

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

18.20

-7.88

EQIN vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и VFLO

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-17.79%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-17.79%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.64%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.45%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.06%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и VFLO

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.04%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

12.11%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

15.56%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.98%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.98%

+2.48%

Сравнение комиссий EQIN и VFLO

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и VFLO

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.87%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and VFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.04%) compared to EQIN (2.97%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 23.90% vs 13.96% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 23.90% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

EQIN has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Columbia and Victory. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор