PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIN с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

EQIN и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIN и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIN и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		3.68%9.37%13.82%11.58%3.35%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

EQIN

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.11%
3 года*
12.42%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с SEMIEQIN с VLUEEQIN с CREDEQIN с FDLEQIN с SBNDEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий EQIN и SEIV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

EQIN vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.68

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.34

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.41

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

11.96

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.98

-0.34

Корреляция

Корреляция между EQIN и SEIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и SEIV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.98%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIN и SEIV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EQINSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-18.18%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.82%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.60%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и SEIV

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQINSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.40%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.50%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.25%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.81%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.81%

+1.95%