PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с ROE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EQIN returned 19.21% vs 35.22% for ROE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.25%.

EQIN

1 день
0.31%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
19.21%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.91%

ROE

1 день
0.92%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и ROE

2026 (YTD)202520242023
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		10.04%9.37%13.82%3.71%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.25%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between EQIN and ROE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.76

Over the past year, the correlation between EQIN and ROE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQIN и ROE

Секторы
EQIN
ROE

Финансовые услуги

27.1%
10.6%

Энергетика

13.3%
3.3%

Промышленность

13.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

11.7%
4.3%

Технологии

9.7%
40.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.4%

Здравоохранение

5.1%
8.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
ROE
10.6%

Энергетика

EQIN
13.3%
ROE
3.3%

Промышленность

EQIN
13.1%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
ROE
4.3%

Технологии

EQIN
9.7%
ROE
40.3%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
ROE
8.9%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
ROE
10.4%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
ROE
8.1%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
ROE
2.0%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
ROE
1.7%

Недвижимость

EQIN

-

ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

EQIN vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.39

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.09

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

17.94

-7.31

EQIN vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и ROE

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.10%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.66%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.38%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.56%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.97%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и ROE

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.54%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

6.16%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.74%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

14.79%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.98%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.98%

+2.60%

Сравнение комиссий EQIN и ROE

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и ROE

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.90%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and ROE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.16%) compared to EQIN (2.54%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.22% vs 19.21% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.22% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

EQIN has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Columbia and Astoria. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор