PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 12.14%/yr for PDBC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between EQIN and PDBC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.28

Over the past year, the correlation between EQIN and PDBC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

EQIN vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.40

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.08

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.22

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

13.04

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.23

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EQIN и PDBC

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-49.52%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.19%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-13.95%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-27.63%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.61%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-23.20%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.42%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и PDBC

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.27%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

15.82%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

18.64%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

19.12%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.78%

+0.85%

Сравнение комиссий EQIN и PDBC

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и PDBC

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and PDBC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.14% vs 9.50% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.14% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.89% for EQIN.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор