PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. EQIN is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 3.89%/yr for IBHE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%13.98%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Correlation

The correlation between EQIN and IBHE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.47

The correlation between EQIN and IBHE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и IBHE

Секторы
EQIN
IBHE

Финансовые услуги

27.1%

-

Энергетика

13.3%

-

Промышленность

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.7%

-

Технологии

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

-

100.0%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
IBHE

-

Энергетика

EQIN
13.3%
IBHE

-

Промышленность

EQIN
13.1%
IBHE

-

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
IBHE

-

Технологии

EQIN
9.7%
IBHE

-

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
IBHE

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
IBHE

-

Здравоохранение

EQIN
5.1%
IBHE

-

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
IBHE

-

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
IBHE

-

Недвижимость

EQIN

-

IBHE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

EQIN vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.31

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
5.62

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

22.58

-19.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

88.89

-78.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.31

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EQIN и IBHE

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-26.91%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-0.11%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-0.94%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-8.51%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.42%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.05%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и IBHE

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.00%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

0.39%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

0.78%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

4.87%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

11.52%

+7.11%

Сравнение комиссий EQIN и IBHE

И EQIN, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и IBHE

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and IBHE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.49%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs IBHE's -26.91%.

On 5-year performance, EQIN leads with 9.50% vs 3.89% for IBHE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQIN has performed better with a 9.50% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN and IBHE have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.89% for EQIN.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Columbia and iShares.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор