PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. EQIN is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EQIN and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.05

The correlation between EQIN and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и IAU

Секторы
EQIN
IAU

Финансовые услуги

27.1%

-

Энергетика

13.3%

-

Промышленность

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.7%

-

Технологии

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

-

100.0%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
IAU

-

Энергетика

EQIN
13.3%
IAU

-

Промышленность

EQIN
13.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
IAU

-

Технологии

EQIN
9.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
IAU

-

Здравоохранение

EQIN
5.1%
IAU

-

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
IAU

-

Недвижимость

EQIN

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EQIN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.24

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.63

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.70

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

4.18

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.24

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EQIN и IAU

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-45.14%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-19.18%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-19.18%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-20.93%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-15.96%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

7.79%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и IAU

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.50%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

23.03%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

26.41%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.94%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

15.90%

+2.73%

Сравнение комиссий EQIN и IAU

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и IAU

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 9.50% for EQIN. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for IAU.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.25% for IAU.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор