PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIN с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

EQIN и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIN и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIN и ELCV

2026 (YTD)20252024
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		3.68%9.37%-3.80%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

EQIN

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.11%
3 года*
12.42%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с SEMIEQIN с VLUEEQIN с CREDEQIN с FDLEQIN с SBNDEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с MDLVELCV с ESSC

Сравнение комиссий EQIN и ELCV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF

Доходность на риск

EQIN vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.26

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.68

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.63

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

7.74

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между EQIN и ELCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и ELCV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.98%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIN и ELCV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

EQINELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-18.38%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.79%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.69%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.11%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и ELCV

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQINELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.30%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.89%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.15%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.70%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.70%

+3.06%