PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 10 years, EQIN returned 12.91%/yr vs 12.56%/yr for DTD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQIN показывает доходность 10.04%, а DTD немного выше – 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQIN имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции DTD немного отстают с 12.56%.

EQIN

1 день
0.31%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
19.21%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.91%

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		10.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between EQIN and DTD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.80

The correlation between EQIN and DTD shifts across timeframes, from 0.80 (10 years) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и DTD

Секторы
EQIN
DTD

Финансовые услуги

27.1%
18.2%

Энергетика

13.3%
7.8%

Промышленность

13.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.7%
8.4%

Технологии

9.7%
20.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.2%

Здравоохранение

5.1%
11.5%

Коммунальные услуги

3.7%
5.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Недвижимость

-

5.1%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
DTD
18.2%

Энергетика

EQIN
13.3%
DTD
7.8%

Промышленность

EQIN
13.1%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
DTD
8.4%

Технологии

EQIN
9.7%
DTD
20.9%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
DTD
7.2%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
DTD
11.5%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
DTD
1.5%

Недвижимость

EQIN

-

DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

EQIN vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.29

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.24

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.39

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

13.98

-3.36

EQIN vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и DTD

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-58.19%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.30%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-14.41%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-16.14%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-37.29%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.81%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.32%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и DTD

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.54% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.10%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

9.37%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.56%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.19%

+2.39%

Сравнение комиссий EQIN и DTD

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и DTD

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.90%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and DTD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.62%) compared to EQIN (2.54%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, EQIN leads with 12.91% vs 12.56% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQIN has performed better with a 12.91% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.86% for DTD.

They also come from different issuers: Columbia and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор