PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 15.46%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%7.72%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between EQIN and AVLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between EQIN and AVLV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и AVLV

Секторы
EQIN
AVLV

Финансовые услуги

27.1%
16.3%

Энергетика

13.3%
14.4%

Промышленность

13.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

11.7%
7.7%

Технологии

9.7%
17.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.9%

Здравоохранение

5.1%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
AVLV
16.3%

Энергетика

EQIN
13.3%
AVLV
14.4%

Промышленность

EQIN
13.1%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
AVLV
7.7%

Технологии

EQIN
9.7%
AVLV
17.2%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
AVLV
6.9%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
AVLV
5.6%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
AVLV
2.0%

Недвижимость

EQIN

-

AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

EQIN vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.26

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.50

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.25

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

25.03

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.26

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EQIN и AVLV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.50%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.39%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-19.50%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.93%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и AVLV

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.90%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.04%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.27%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.34%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.34%

+1.29%

Сравнение комиссий EQIN и AVLV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и AVLV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and AVLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 15.46% for EQIN. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Columbia and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор