PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQIN с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с ABEQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 11.19%/yr vs 8.18%/yr for ABEQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.29%.

EQIN

1 день
-0.41%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
8.15%
С начала года
11.63%
1 год
18.55%
3 года*
13.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.01%

ABEQ

1 день
0.27%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
2.43%
С начала года
5.29%
1 год
10.83%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		11.63%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%-0.02%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.29%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%

Correlation

The correlation between EQIN and ABEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between EQIN and ABEQ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и ABEQ

Секторы
EQIN
ABEQ

Финансовые услуги

27.6%
29.8%

Энергетика

14.3%
11.8%

Технологии

11.1%
4.4%

Промышленность

10.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

9.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
6.2%

Здравоохранение

6.3%
6.1%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

2.0%
19.4%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

EQIN
27.6%
ABEQ
29.8%

Энергетика

EQIN
14.3%
ABEQ
11.8%

Технологии

EQIN
11.1%
ABEQ
4.4%

Промышленность

EQIN
10.3%
ABEQ
15.6%

Потребительский защитный сектор

EQIN
9.9%
ABEQ
7.0%

Потребительский циклический сектор

EQIN
8.2%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.3%
ABEQ
6.2%

Здравоохранение

EQIN
6.3%
ABEQ
6.1%

Коммунальные услуги

EQIN
4.0%
ABEQ
1.4%

Сырьевые материалы

EQIN
2.0%
ABEQ
19.4%

Недвижимость

EQIN

-

ABEQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с ILCVEQIN с SBNDEQIN с SEMI
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

EQIN vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.20

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.74

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.38

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

2.80

+7.51

EQIN vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и ABEQ

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-27.82%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.89%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-7.95%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.26%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-5.77%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.12%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.87%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и ABEQ

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.97% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.92%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

6.60%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.08%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

10.79%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

13.77%

+4.69%

Сравнение комиссий EQIN и ABEQ

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и ABEQ

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.87%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and ABEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.97%) compared to ABEQ (2.92%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, EQIN leads with 11.19% vs 8.18% for ABEQ. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQIN has performed better with a 11.19% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

EQIN has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: Columbia and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.85% for ABEQ.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор