Сравнение EQH с UHS
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, EQH returned 9.89%/yr vs -1.29%/yr for UHS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -32.68%.
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам EQH и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | -0.37% |
Correlation
The correlation between EQH and UHS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EQH and UHS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
UHS:
$31.29
EQH:
0.87
UHS:
0.40
EQH:
$11.32B
UHS:
$17.76B
EQH:
$6.96B
UHS:
$12.01B
EQH:
-$759.00M
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. UHS — Ранг доходности на риск
EQH
UHS
Сравнение EQH c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.37 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQH и UHS
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, примерно равная максимальной просадке UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -60.27% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -41.52% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -41.52% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -44.90% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -39.85% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -14.82% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 17.33% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и UHS
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.25% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 25.18% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 31.46% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 31.82% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 34.37% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и UHS
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности UHS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и UHS
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and UHS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs UHS's -60.27%.
EQH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор