PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.61% соответственно.

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам EQAL и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between EQAL and VTV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.89

The correlation between EQAL and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и VTV

Секторы
EQAL
VTV

Технологии

14.2%
15.3%

Промышленность

10.4%
14.3%

Здравоохранение

10.3%
15.2%

Недвижимость

9.3%
2.5%

Финансовые услуги

9.1%
22.4%

Коммунальные услуги

8.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.7%

Энергетика

8.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.9%

Сырьевые материалы

7.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.9%

Технологии

EQAL
14.2%
VTV
15.3%

Промышленность

EQAL
10.4%
VTV
14.3%

Здравоохранение

EQAL
10.3%
VTV
15.2%

Недвижимость

EQAL
9.3%
VTV
2.5%

Финансовые услуги

EQAL
9.1%
VTV
22.4%

Коммунальные услуги

EQAL
8.4%
VTV
4.8%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.3%
VTV
8.7%

Энергетика

EQAL
8.0%
VTV
6.9%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.9%
VTV
3.9%

Сырьевые материалы

EQAL
7.4%
VTV
3.0%

Коммуникационные услуги

EQAL
6.8%
VTV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

EQAL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQAL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.83

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.04

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.59

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

17.77

-4.90

EQAL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и VTV

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-59.27%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.35%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-14.52%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-17.04%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-36.78%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.81%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и VTV

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.83% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.77%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.30%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.82%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.62%

+2.17%

Сравнение комиссий EQAL и VTV

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и VTV

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and VTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 10.59% for EQAL. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.66% for EQAL.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор