PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAL returned 6.86%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%10.98%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between EQAL and USMF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.88

The correlation between EQAL and USMF shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQAL и USMF

Секторы
EQAL
USMF

Технологии

14.8%
35.6%

Промышленность

9.5%
7.8%

Финансовые услуги

9.4%
11.8%

Здравоохранение

9.4%
9.3%

Энергетика

9.1%
4.1%

Недвижимость

9.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.2%

Сырьевые материалы

8.0%
0.9%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.3%

Технологии

EQAL
14.8%
USMF
35.6%

Промышленность

EQAL
9.5%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
USMF
11.8%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
USMF
9.3%

Энергетика

EQAL
9.1%
USMF
4.1%

Недвижимость

EQAL
9.1%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
USMF
5.2%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
USMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
USMF
11.1%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

EQAL vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.58

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.89

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.98

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

2.93

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.58

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EQAL и USMF

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-36.24%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.47%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-15.39%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-18.10%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.56%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.16%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.15%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и USMF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.30%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.43%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

10.79%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.27%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.97%

+1.91%

Сравнение комиссий EQAL и USMF

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и USMF

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and USMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQAL has higher volatility (3.05%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.67% vs 6.86% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.67% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.32% for USMF.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.28% for USMF.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор