Сравнение EQAL с SPHD
EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.85%/yr vs 7.55%/yr for SPHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.55% соответственно.
EQAL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 10.85%
SPHD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам EQAL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 11.42% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.20% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between EQAL and SPHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between EQAL and SPHD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
EQAL
SPHD
Сравнение EQAL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQAL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.66 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 4.06 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQAL и SPHD
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -41.39% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -7.33% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -13.29% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -19.50% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -41.39% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.91% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.98% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.52%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.26% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.13% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.48% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 14.16% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.65% | +1.19% |
Сравнение комиссий EQAL и SPHD
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и SPHD
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.72% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
EQAL and SPHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.26%) compared to EQAL (3.52%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, EQAL leads with 10.85% vs 7.55% for SPHD. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EQAL has performed better with a 10.85% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.72% for EQAL.
EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.30% for SPHD.
EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQAL и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор