PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.66%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.66% против 7.08% соответственно.

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between EQAL and SPHD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.79

The correlation between EQAL and SPHD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQAL и SPHD

Секторы
EQAL
SPHD

Технологии

14.8%
1.5%

Промышленность

9.5%
0.0%

Финансовые услуги

9.4%
15.6%

Здравоохранение

9.4%
5.1%

Энергетика

9.1%
14.1%

Недвижимость

9.1%
20.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
17.8%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.6%

Технологии

EQAL
14.8%
SPHD
1.5%

Промышленность

EQAL
9.5%
SPHD
0.0%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
SPHD
5.1%

Энергетика

EQAL
9.1%
SPHD
14.1%

Недвижимость

EQAL
9.1%
SPHD
20.1%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
SPHD

-

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
SPHD
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

EQAL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.74

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.15

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.11

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

2.78

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.74

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EQAL и SPHD

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-41.39%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.33%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-13.29%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-19.50%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.39%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.37%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.70%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.93%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и SPHD

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.05% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.55%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.04%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.16%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.64%

+1.24%

Сравнение комиссий EQAL и SPHD

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и SPHD

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and SPHD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQAL has higher volatility (3.05%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, EQAL leads with 10.66% vs 7.08% for SPHD. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQAL has performed better with a 10.66% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.64% for EQAL.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.30% for SPHD.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор