PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с ROE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria. EQAL is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, EQAL returned 22.33% vs 35.20% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 19.29%.

EQAL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.10%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.33%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.85%

ROE

1 день
-2.17%
1 месяц
2.62%
С начала года
19.29%
6 месяцев
17.72%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и ROE

2026 (YTD)202520242023
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		11.42%11.05%11.38%2.03%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.29%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between EQAL and ROE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between EQAL and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и ROE

Секторы
EQAL
ROE

Технологии

16.6%
40.3%

Здравоохранение

9.4%
8.1%

Промышленность

9.4%
8.7%

Финансовые услуги

9.2%
10.6%

Недвижимость

9.2%
1.8%

Энергетика

8.3%
3.3%

Сырьевые материалы

8.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Коммунальные услуги

7.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.4%

Технологии

EQAL
16.6%
ROE
40.3%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
ROE
8.1%

Промышленность

EQAL
9.4%
ROE
8.7%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
ROE
10.6%

Недвижимость

EQAL
9.2%
ROE
1.8%

Энергетика

EQAL
8.3%
ROE
3.3%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
ROE
1.7%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
ROE
8.9%

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
ROE
4.3%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
ROE
2.0%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
ROE
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

EQAL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.39

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.17

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.09

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

17.99

-6.31

EQAL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и ROE

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-19.10%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.66%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.17%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.57%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и ROE

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.52%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.40%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.76%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

14.84%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

15.99%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.99%

+2.85%

Сравнение комиссий EQAL и ROE

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и ROE

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ROE в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.72%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and ROE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.40%) compared to EQAL (3.52%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.20% vs 22.33% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.20% return vs 22.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

EQAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.95% for ROE.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ROE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Astoria. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор