PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с IMCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while IMCB tracks the Morningstar US Mid Cap Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 11.39%/yr for IMCB. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.39% соответственно.

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам EQAL и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between EQAL and IMCB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.94

The correlation between EQAL and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и IMCB

Секторы
EQAL
IMCB

Технологии

14.2%
17.9%

Промышленность

10.4%
18.4%

Здравоохранение

10.3%
8.8%

Недвижимость

9.3%
4.5%

Финансовые услуги

9.1%
14.1%

Коммунальные услуги

8.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.1%

Энергетика

8.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.7%

Сырьевые материалы

7.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.4%

Технологии

EQAL
14.2%
IMCB
17.9%

Промышленность

EQAL
10.4%
IMCB
18.4%

Здравоохранение

EQAL
10.3%
IMCB
8.8%

Недвижимость

EQAL
9.3%
IMCB
4.5%

Финансовые услуги

EQAL
9.1%
IMCB
14.1%

Коммунальные услуги

EQAL
8.4%
IMCB
6.5%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.3%
IMCB
5.1%

Энергетика

EQAL
8.0%
IMCB
7.0%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.9%
IMCB
9.7%

Сырьевые материалы

EQAL
7.4%
IMCB
5.5%

Коммуникационные услуги

EQAL
6.8%
IMCB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

EQAL vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQAL c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.67

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.06

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.27

+0.60

EQAL vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и IMCB

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-58.80%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.05%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-19.80%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-25.15%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-40.99%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.41%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.68%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.00%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и IMCB

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.83%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.06%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.05%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.58%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.61%

-0.82%

Сравнение комиссий EQAL и IMCB

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и IMCB

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IMCB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQAL and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (2.98%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.39% vs 10.59% for EQAL. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.39% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.19% for IMCB.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while IMCB tracks Morningstar US Mid Cap Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.04% for IMCB.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор