PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQAL с EUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).

EQAL и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQAL и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		5.48%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQAL имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции EUSA немного впереди с 10.84%.

EQAL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.00%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%

EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONG
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L

Сравнение комиссий EQAL и EUSA

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Доходность на риск

EQAL vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALEUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.01

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.89

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

4.05

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между EQAL и EUSA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и EUSA

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EUSA в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.75%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и EUSA

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

EQALEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-39.16%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.37%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-25.24%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.16%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.63%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и EUSA

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 4.75% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQALEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.16%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.21%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.95%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.33%

+0.56%