PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с EUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.44%/yr vs 11.53%/yr for EUSA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.53% соответственно.

EQAL

1 день
0.63%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.80%
1 год
21.56%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.44%

EUSA

1 день
0.68%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.73%
1 год
17.18%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		13.80%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		11.73%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between EQAL and EUSA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.94

The correlation between EQAL and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и EUSA

Секторы
EQAL
EUSA

Технологии

16.6%
20.3%

Здравоохранение

9.4%
10.8%

Промышленность

9.4%
15.3%

Финансовые услуги

9.2%
14.7%

Недвижимость

9.2%
5.2%

Энергетика

8.3%
3.8%

Сырьевые материалы

8.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.3%

Коммунальные услуги

7.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.0%

Технологии

EQAL
16.6%
EUSA
20.3%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
EUSA
10.8%

Промышленность

EQAL
9.4%
EUSA
15.3%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
EUSA
14.7%

Недвижимость

EQAL
9.2%
EUSA
5.2%

Энергетика

EQAL
8.3%
EUSA
3.8%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
EUSA
4.3%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
EUSA
11.1%

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
EUSA
5.3%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
EUSA
5.4%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
EUSA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

EQAL vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.45

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.10

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.21

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

8.68

+2.60

EQAL vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и EUSA

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-39.16%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.82%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.20%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-25.24%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.16%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.56%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.57%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и EUSA

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.45%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.63%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.96%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.94%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.98%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.27%

+0.51%

Сравнение комиссий EQAL и EUSA

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и EUSA

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EUSA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.69%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.45%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EQAL and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (2.63%) compared to EQAL (2.45%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.53% vs 10.44% for EQAL. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.53% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.45% for EUSA.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.09% for EUSA.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор