PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с EQWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.44%/yr vs 14.46%/yr for EQWL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.46% соответственно.

EQAL

1 день
0.63%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.80%
1 год
21.56%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.44%

EQWL

1 день
0.78%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.46%
1 год
20.27%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		13.80%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		11.46%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between EQAL and EQWL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.87

The correlation between EQAL and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и EQWL

Секторы
EQAL
EQWL

Технологии

16.6%
26.7%

Здравоохранение

9.4%
13.5%

Промышленность

9.4%
13.2%

Финансовые услуги

9.2%
14.9%

Недвижимость

9.2%
1.9%

Энергетика

8.3%
2.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.3%

Коммунальные услуги

7.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.1%

Технологии

EQAL
16.6%
EQWL
26.7%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
EQWL
13.5%

Промышленность

EQAL
9.4%
EQWL
13.2%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
EQWL
14.9%

Недвижимость

EQAL
9.2%
EQWL
1.9%

Энергетика

EQAL
8.3%
EQWL
2.7%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
EQWL
1.0%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
EQWL
8.2%

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
EQWL
8.3%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
EQWL
2.6%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
EQWL
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

EQAL vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.92

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.70

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.62

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

10.97

+0.32

EQAL vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и EQWL

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-49.36%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.76%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-14.95%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-22.99%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-34.30%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.66%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и EQWL

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.45%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.59%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.32%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

10.60%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.03%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.70%

+2.08%

Сравнение комиссий EQAL и EQWL

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и EQWL

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EQWL в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.69%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.56%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and EQWL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (2.59%) compared to EQAL (2.45%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.46% vs 10.44% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.46% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.56% for EQWL.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор