PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQAL с EQWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

EQAL и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQAL и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		5.48%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.61% соответственно.

EQAL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.00%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONG
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Сравнение комиссий EQAL и EQWL

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EQAL vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALEQWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.55

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между EQAL и EQWL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и EQWL

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EQWL в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.75%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и EQWL

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EQWL.

Загрузка...

Показатели просадок

EQALEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-49.36%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.47%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-22.99%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-34.30%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.75%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и EQWL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQALEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.15%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.86%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.12%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.98%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.78%

+2.11%