PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с EQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.66%/yr vs 12.47%/yr for EQL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.47% соответственно.

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between EQAL and EQL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.91

The correlation between EQAL and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и EQL

Секторы
EQAL
EQL

Технологии

14.8%
10.8%

Промышленность

9.5%
8.7%

Финансовые услуги

9.4%
8.9%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Энергетика

9.1%
8.6%

Недвижимость

9.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.7%

Сырьевые материалы

8.0%
8.2%

Коммунальные услуги

7.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.9%

Технологии

EQAL
14.8%
EQL
10.8%

Промышленность

EQAL
9.5%
EQL
8.7%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
EQL
8.9%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
EQL
8.6%

Энергетика

EQAL
9.1%
EQL
8.6%

Недвижимость

EQAL
9.1%
EQL
9.3%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
EQL
8.7%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
EQL
8.2%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
EQL
10.5%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
EQL
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

EQAL vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.02

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.05

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.93

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EQAL и EQL

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-35.65%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.19%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-15.07%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-19.24%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-35.65%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.00%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.26%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и EQL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.21%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

6.82%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

9.34%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.55%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.54%

+2.34%

Сравнение комиссий EQAL и EQL

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и EQL

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EQAL and EQL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQAL has higher volatility (3.05%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 10.66% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.62% for EQL.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор