Сравнение EQAL с CTEF
EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EQAL is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
EQAL
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.66%
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQAL и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 12.35% | 10.59% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EQAL and CTEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAL vs. CTEF — Ранг доходности на риск
EQAL
CTEF
Сравнение EQAL c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.54 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и CTEF
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -15.00% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.41% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.80% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 21.81% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.81% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.81% | -2.93% |
Сравнение комиссий EQAL и CTEF
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и CTEF
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.64% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
EQAL and CTEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для EQAL и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор