PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с SPMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 11.15%/yr for SPMD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности EPU и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.15% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

SPMD

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
23.91%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		12.33%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between EPU and SPMD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.49

The correlation between EPU and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

EPU vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.53

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.71

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

9.94

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EPU и SPMD

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-57.62%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-8.86%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-24.08%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-24.08%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-41.86%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-1.94%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-8.12%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.41%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и SPMD

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.35%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

11.53%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

15.66%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

19.71%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

21.18%

+2.33%

Сравнение комиссий EPU и SPMD

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и SPMD

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPMD в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.25%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

EPU and SPMD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to SPMD (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs SPMD's -57.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 11.15% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.25% for SPMD.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.05% for SPMD.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор