Сравнение EPU с ONEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).
EPU и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и ONEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и ONEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.43% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у ONEO с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции ONEO по среднегодовой доходности: 15.94% против 11.04% соответственно.
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
ONEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и ONEO
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.
Доходность на риск
EPU vs. ONEO — Ранг доходности на риск
EPU
ONEO
Сравнение EPU c ONEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | ONEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 0.94 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.43 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.44 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 6.78 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.94 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPU и ONEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и ONEO
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ONEO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и ONEO
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ONEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -40.86% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -7.92% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -22.39% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -40.86% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -4.14% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -5.07% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.67% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и ONEO
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 5.17% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 9.89% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 17.85% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.19% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.61% | +5.02% |