PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с GDMN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. EPU is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, EPU returned 46.38%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности EPU и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%9.14%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between EPU and GDMN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.61

The correlation between EPU and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и GDMN

Секторы
EPU
GDMN

Сырьевые материалы

54.2%
100.0%

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
GDMN
100.0%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
GDMN

-

Недвижимость

EPU
3.0%
GDMN

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
GDMN

-

Промышленность

EPU
2.6%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
GDMN

-

Здравоохранение

EPU
0.9%
GDMN

-

Энергетика

EPU

-

GDMN

-

Технологии

EPU

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

EPU vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.90

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.38

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.17

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

3.15

+8.58

EPU vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и GDMN

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-52.82%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-48.76%

+27.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-48.76%

+27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-43.39%

+36.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-19.02%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

18.01%

-10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и GDMN

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.52%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

21.98%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

54.30%

-27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

63.44%

-32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

48.07%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

48.07%

-24.43%

Сравнение комиссий EPU и GDMN

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и GDMN

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GDMN в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and GDMN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 46.38% for EPU. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.35% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.45% for GDMN.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор