Сравнение EPU с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
EPU и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции FTDS по среднегодовой доходности: 15.87% против 11.03% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и FTDS
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
EPU vs. FTDS — Ранг доходности на риск
EPU
FTDS
Сравнение EPU c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.12 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.69 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.56 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 6.97 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.12 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EPU и FTDS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и FTDS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и FTDS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -56.53% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.98% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -23.35% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -42.47% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -4.01% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -9.92% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.91% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и FTDS
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.78% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 9.68% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 17.98% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.64% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.14% | +3.49% |