PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPS с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

EPS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.99%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 13.40% против 2.41% соответственно.

EPS

1 день
0.63%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
16.95%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.40%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий EPS и USFR

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Доходность на риск

EPS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

14.37

-13.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

42.77

-41.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

10.64

-9.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

103.21

-101.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

658.56

-651.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

14.37

-13.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

8.63

-7.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

3.00

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.57

-1.05

Корреляция

Корреляция между EPS и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и USFR

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.31%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPS и USFR

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-1.36%

-53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-0.04%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-0.18%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-0.80%

-34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

0.00%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-0.16%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.01%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и USFR

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.08%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

0.19%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

0.29%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

0.41%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

0.81%

+16.84%