PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.89%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EPS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности EPS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 14.89% против 2.47% соответственно.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between EPS and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

EPS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
15.11

-12.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
50.64

-47.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

13.43

-11.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

203.42

-199.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

787.84

-771.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

15.11

-12.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

9.26

-8.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

3.07

-2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.60

-1.04

Просадки

Сравнение просадок EPS и USFR

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-1.36%

-53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-0.02%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-0.06%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-0.18%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-0.80%

-34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-0.16%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.01%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и USFR

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.06%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

0.18%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

0.27%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

0.40%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

0.81%

+16.84%

Сравнение комиссий EPS и USFR

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и USFR

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.79%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.89% vs 2.47% for USFR. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.89% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.14% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while USFR is Government Bonds. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор