PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.06%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности EPS и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-9.77%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between EPS and NACP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between EPS and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и NACP

Секторы
EPS
NACP

Технологии

32.5%
35.8%

Финансовые услуги

15.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.1%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Промышленность

5.4%
8.7%

Энергетика

4.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.5%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

EPS
32.5%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
NACP
10.6%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
NACP
11.1%

Здравоохранение

EPS
9.5%
NACP
9.2%

Промышленность

EPS
5.4%
NACP
8.7%

Энергетика

EPS
4.4%
NACP
5.0%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
NACP
3.6%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
NACP
3.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
NACP
1.5%

Недвижимость

EPS
0.9%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

EPS vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.14

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.17

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.56

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

20.04

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.93

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EPS и NACP

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-30.96%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.65%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.66%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-27.89%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.13%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.75%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.19%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и NACP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.44%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.13%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

14.02%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.47%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.70%

-1.05%

Сравнение комиссий EPS и NACP

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и NACP

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EPS and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 13.06% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.55% for NACP.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Impact Shares. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор