PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.89%/yr vs 16.36%/yr for MGC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности EPS и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 14.89% против 16.36% соответственно.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between EPS and MGC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.93

The correlation between EPS and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и MGC

Секторы
EPS
MGC

Технологии

32.5%
39.3%

Финансовые услуги

15.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

13.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.9%

Промышленность

5.4%
6.5%

Энергетика

4.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EPS
32.5%
MGC
39.3%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
MGC
11.7%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
MGC
13.1%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
MGC
10.1%

Здравоохранение

EPS
9.5%
MGC
8.9%

Промышленность

EPS
5.4%
MGC
6.5%

Энергетика

EPS
4.4%
MGC
2.6%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
MGC
4.8%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
MGC
1.0%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
MGC
1.2%

Недвижимость

EPS
0.9%
MGC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

EPS vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.30

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.03

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

13.61

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EPS и MGC

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-51.93%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.85%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.28%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.74%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.07%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.79%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.06%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.19%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и MGC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.04%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.27%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.32%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.27%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.21%

-0.56%

Сравнение комиссий EPS и MGC

EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и MGC

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EPS and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs MGC's -51.93%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 14.89% for EPS. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for EPS.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.87% for MGC.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MGC is Large Cap Blend Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.05% for MGC.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор