Сравнение EPS с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
EPS и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или MGC.
Корреляция
Корреляция между EPS и MGC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и MGC
Основные характеристики
EPS:
2.28
MGC:
2.31
EPS:
3.07
MGC:
3.03
EPS:
1.44
MGC:
1.43
EPS:
3.41
MGC:
3.31
EPS:
15.34
MGC:
14.90
EPS:
1.74%
MGC:
2.02%
EPS:
11.68%
MGC:
13.07%
EPS:
-54.43%
MGC:
-52.20%
EPS:
-3.16%
MGC:
-2.28%
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.70% соответственно.
EPS
24.95%
-0.43%
9.71%
25.46%
13.08%
11.91%
MGC
28.27%
1.18%
9.48%
28.91%
15.71%
13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и MGC
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и MGC
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MGC в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.05% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.84% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и MGC
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и MGC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.