Сравнение EPS с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
EPS и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.87% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 4.68% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
EPS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.45%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и JQUA
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EPS vs. JQUA — Ранг доходности на риск
EPS
JQUA
Сравнение EPS c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.41 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EPS и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и JQUA
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и JQUA
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -32.92% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -7.83% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -22.47% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.20% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.23% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.37% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и JQUA
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.41% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.58% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.71% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.60% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.09% | -0.44% |