PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.22%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности EPS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%4.68%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between EPS and JQUA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between EPS and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и JQUA

Секторы
EPS
JQUA

Технологии

32.5%
41.9%

Финансовые услуги

15.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.2%

Здравоохранение

9.5%
7.2%

Промышленность

5.4%
7.6%

Энергетика

4.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Технологии

EPS
32.5%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
JQUA
10.2%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

EPS
9.5%
JQUA
7.2%

Промышленность

EPS
5.4%
JQUA
7.6%

Энергетика

EPS
4.4%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
JQUA
0.8%

Недвижимость

EPS
0.9%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

EPS vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.03

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.91

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.20

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.48

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EPS и JQUA

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-32.92%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.13%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.81%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-22.47%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.28%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.16%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и JQUA

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 2.78% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.31%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.20%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.61%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.99%

-0.34%

Сравнение комиссий EPS и JQUA

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и JQUA

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and JQUA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 13.22% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.07% for JQUA.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.12% for JQUA.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор