PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

EPS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EPS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.99%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%23.57%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

EPS

1 день
0.63%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
16.95%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.40%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий EPS и IQM

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Доходность на риск

EPS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.33

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.00

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

12.47

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между EPS и IQM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и IQM

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.31%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPS и IQM

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-44.91%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.71%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-44.91%

+21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.86%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-12.55%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.72%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и IQM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

12.71%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

23.53%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

33.40%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

28.67%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

30.73%

-13.08%