Сравнение EPS с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EPS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.51% соответственно.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и DXJ
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
EPS vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EPS
DXJ
Сравнение EPS c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.24 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.88 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.91 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 15.24 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.24 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPS и DXJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и DXJ
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и DXJ
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -49.63% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.65% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -22.19% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -39.14% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.69% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -14.44% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.25% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.27% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 13.82% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 22.85% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.93% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.51% | -2.86% |