PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.89%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EPS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 14.89% против 18.33% соответственно.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EPS and DXJ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.63

The correlation between EPS and DXJ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPS и DXJ

Секторы
EPS
DXJ

Технологии

32.5%
12.9%

Финансовые услуги

15.4%
18.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
15.6%

Здравоохранение

9.5%
6.8%

Промышленность

5.4%
27.4%

Энергетика

4.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.3%
8.5%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EPS
32.5%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
DXJ
18.3%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

EPS
9.5%
DXJ
6.8%

Промышленность

EPS
5.4%
DXJ
27.4%

Энергетика

EPS
4.4%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
DXJ
4.7%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
DXJ
0.1%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
DXJ
8.5%

Недвижимость

EPS
0.9%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EPS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.11

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.20

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.94

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

19.29

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EPS и DXJ

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-49.63%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-10.98%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-22.19%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-22.19%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-39.14%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-14.34%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.81%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.55%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.09%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

17.44%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.96%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.18%

-2.53%

Сравнение комиссий EPS и DXJ

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и DXJ

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and DXJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 14.89% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.08% for DXJ.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DXJ is Japan Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор