PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRT с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, EPRT returned 6.11%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

EPRT

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-6.14%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.19%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-11.80%

Correlation

The correlation between EPRT and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.29

The correlation between EPRT and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

EPRT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.64

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.45

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.51

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

13.49

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.64

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EPRT и QQQ

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-82.97%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.96%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-22.77%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-35.12%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-0.26%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-32.79%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.11%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и QQQ

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.49%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.10%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

15.94%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.38%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

22.29%

+16.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и QQQ

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EPRT and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRT has higher volatility (4.81%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор