PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRF с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. EPRF is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EPRF returned -1.05% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и SMST

2026 (YTD)20252024
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%-2.43%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between EPRF and SMST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.33

The correlation between EPRF and SMST shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

EPRF vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.74

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.38

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.04

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.82

-6.04

EPRF vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и SMST

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-99.25%

+72.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-85.39%

+76.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-97.32%

+86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-90.93%

+83.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

44.56%

-39.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и SMST

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

55.38%

-53.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

135.32%

-129.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

149.40%

-141.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

167.53%

-155.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

167.53%

-154.11%

Сравнение комиссий EPRF и SMST

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и SMST

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and SMST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -1.05% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for SMST.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор