PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с PRFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

EPRF и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EPRF и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и PRFD

2026 (YTD)202520242023
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%3.46%-0.50%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.68%.

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK

Сравнение комиссий EPRF и PRFD

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.73

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.24

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.82

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

6.38

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.73

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.23

-1.16

Корреляция

Корреляция между EPRF и PRFD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и PRFD

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PRFD в 5.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и PRFD

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-11.93%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.28%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-2.65%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.30%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.94%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и PRFD

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.64%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.42%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

3.55%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

4.94%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

4.94%

+8.63%