Сравнение EPRF с POCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).
EPRF и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и POCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -4.95% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | -1.84% | 11.00% | 9.54% | 20.12% | -1.26% | 9.46% | 10.40% | 12.80% | -7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -1.84%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и POCT
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.
Доходность на риск
EPRF vs. POCT — Ранг доходности на риск
EPRF
POCT
Сравнение EPRF c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.06 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.61 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.58 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.51 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.06 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.09 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и POCT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и POCT
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и POCT
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и POCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -18.80% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.20% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -10.22% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -2.75% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -1.53% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.33% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и POCT
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.28% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.13% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 10.35% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 7.90% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 10.31% | +3.26% |