Сравнение EPRF с POCT
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.08%/yr vs 10.05%/yr for POCT. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.79%/yr for POCT.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 7.29%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
POCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $2.04M | $2.00M | $3.37M |
Сравнение доходности по годам EPRF и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.51% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 7.29% | 11.00% | 9.54% | 20.12% | -1.26% | 9.46% | 10.40% | 12.80% | -7.15% |
Correlation
The correlation between EPRF and POCT is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between EPRF and POCT shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. POCT — Ранг доходности на риск
EPRF
POCT
Сравнение EPRF c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.90 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 14.55 | -14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и POCT
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -18.80% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -4.40% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -10.22% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -10.22% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.04% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -1.47% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 0.87% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и POCT
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 4.98% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 6.20% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 8.00% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.15% | +3.24% |
Сравнение комиссий EPRF и POCT
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и POCT
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and POCT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.06%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs POCT's -18.80%.
On 5-year performance, POCT leads with 10.05% vs -2.08% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, POCT has performed better with a 10.05% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.
EPRF has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 0.00% for POCT.
EPRF is categorized as Preferred Stock, while POCT is Defined Outcome. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.79% for POCT.
POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор