Сравнение EPRF с PJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).
EPRF и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -6.64% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.60% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 12.47% | -4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и PJUL
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PJUL в 0.79%.
Доходность на риск
EPRF vs. PJUL — Ранг доходности на риск
EPRF
PJUL
Сравнение EPRF c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.43 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.17 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.12 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.94 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.43 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.11 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и PJUL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PJUL
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PJUL
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -18.17% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -6.99% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -10.69% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -1.68% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -1.50% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.24% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PJUL
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.93% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 4.17% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 10.09% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 8.58% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 10.12% | +3.45% |