PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с FPFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while FPFD is actively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 2.39%/yr vs 7.66%/yr for FPFD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью 0.73%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и FPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%-20.68%0.28%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Correlation

The correlation between EPRF and FPFD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.71

The correlation between EPRF and FPFD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPRF и FPFD

Секторы
EPRF
FPFD

Финансовые услуги

55.9%
16.4%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
FPFD
16.4%

Недвижимость

EPRF
7.6%
FPFD
1.6%

Сырьевые материалы

EPRF

-

FPFD

-

Коммуникационные услуги

EPRF

-

FPFD
3.5%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

FPFD
0.3%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

FPFD

-

Энергетика

EPRF

-

FPFD

-

Здравоохранение

EPRF

-

FPFD

-

Промышленность

EPRF

-

FPFD
0.8%

Технологии

EPRF

-

FPFD
1.2%

Коммунальные услуги

EPRF

-

FPFD
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с ICVTFPFD с FDRR

Доходность на риск

EPRF vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFFPFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.14

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.14

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.29

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

8.64

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FPFD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.14

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EPRF и FPFD

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FPFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-20.83%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-2.75%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-4.92%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-1.23%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.82%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.73%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и FPFD

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.00%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

2.24%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

2.95%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

5.32%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

5.32%

+8.17%

Сравнение комиссий EPRF и FPFD

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и FPFD

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FPFD в 5.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and FPFD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs FPFD's -20.83%.

On 3-year performance, FPFD leads with 7.66% vs 2.39% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPFD has performed better with a 7.66% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 5.15% for FPFD.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.59% for FPFD.

FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и FPFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор