Сравнение EPRF с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
EPRF и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 0.28% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и FPFD
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
EPRF vs. FPFD — Ранг доходности на риск
EPRF
FPFD
Сравнение EPRF c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.47 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.99 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.59 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.82 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.47 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и FPFD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и FPFD
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FPFD в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и FPFD
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -20.83% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.18% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -2.29% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.04% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.87% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и FPFD
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.35% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.08% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 3.54% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 5.38% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 5.38% | +8.19% |