PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с CWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -1.97%/yr vs 7.54%/yr for CWB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for CWB.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.31%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%5.19%

Correlation

The correlation between EPRF and CWB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г.

0.44

The correlation between EPRF and CWB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPRF и CWB

Секторы
EPRF
CWB

Финансовые услуги

55.9%

-

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

4.6%

Технологии

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

89.4%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
CWB

-

Недвижимость

EPRF
7.6%
CWB

-

Сырьевые материалы

EPRF

-

CWB

-

Коммуникационные услуги

EPRF

-

CWB
0.1%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

CWB
0.6%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

CWB

-

Энергетика

EPRF

-

CWB

-

Здравоохранение

EPRF

-

CWB
8.8%

Промышленность

EPRF

-

CWB
4.6%

Технологии

EPRF

-

CWB
6.0%

Коммунальные услуги

EPRF

-

CWB
89.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV

Доходность на риск

EPRF vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFCWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.74

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.63

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

5.14

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

18.58

-18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.74

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.92

-0.84

Просадки

Сравнение просадок EPRF и CWB

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-32.06%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.52%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-11.92%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-28.41%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-1.16%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.17%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.08%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и CWB

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.14%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.33%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

11.43%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

14.10%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

12.95%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.47%

-0.98%

Сравнение комиссий EPRF и CWB

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и CWB

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности CWB в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and CWB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to EPRF (2.14%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CWB's -32.06%.

On 5-year performance, CWB leads with 7.54% vs -1.97% for EPRF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWB has performed better with a 7.54% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 1.35% for CWB.

EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.40% for CWB.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор