Сравнение EPRF с CWB
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CWB is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.08%/yr vs 6.02%/yr for CWB. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 18.05%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
CWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.03M | $69.81M | $90.24M | |
| $155.31K | $131.83K | $174.01K |
Сравнение доходности по годам EPRF и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 18.05% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 5.10% |
Correlation
The correlation between EPRF and CWB is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between EPRF and CWB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. CWB — Ранг доходности на риск
EPRF
CWB
Сравнение EPRF c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.33 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.20 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и CWB
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -32.06% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.08% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -11.92% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -28.41% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.50% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.16% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.14% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и CWB
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.06%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 6.19% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 14.08% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 16.76% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 13.51% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.71% | -1.32% |
Сравнение комиссий EPRF и CWB
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и CWB
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности CWB в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.50% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and CWB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWB has higher volatility (6.19%) compared to EPRF (2.06%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CWB's -32.06%.
On 5-year performance, CWB leads with 6.02% vs -2.08% for EPRF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CWB has performed better with a 6.02% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 1.50% for CWB.
EPRF is categorized as Preferred Stock, while CWB is Convertible Bonds. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор