Сравнение EPRF с CWB
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 5.91%/yr for CWB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 14.65%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам EPRF и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 14.65% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 5.10% |
Correlation
The correlation between EPRF and CWB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between EPRF and CWB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. CWB — Ранг доходности на риск
EPRF
CWB
Сравнение EPRF c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.67 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.53 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и CWB
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -32.06% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.23% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -11.92% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -28.41% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -8.23% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -6.15% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.57% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и CWB
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.15% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 13.31% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 15.98% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 13.35% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.62% | -1.20% |
Сравнение комиссий EPRF и CWB
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и CWB
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности CWB в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.46% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and CWB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWB has higher volatility (5.15%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CWB's -32.06%.
On 5-year performance, CWB leads with 5.91% vs -2.02% for EPRF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CWB has performed better with a 5.91% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 1.46% for CWB.
EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор