PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с SOFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EPR returned 9.64%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
3.50%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-14.47%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%

Correlation

The correlation between EPR and SOFI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between EPR and SOFI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.58B

SOFI:

$22.85B

EPS

EPR:

$3.55

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

EPR:

16.86

SOFI:

37.35

Коэффициент P/S

EPR:

6.54

SOFI:

4.55

Коэффициент P/B

EPR:

1.98

SOFI:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

EPR vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.20

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.66

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.21

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

0.39

+0.76

EPR vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и SOFI

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-83.32%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-52.96%

+33.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-52.96%

+33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-81.54%

+45.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.53%

+48.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-51.20%

+34.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

28.88%

-19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SOFI

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

17.35%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

38.57%

-22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

56.54%

-34.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

66.69%

-40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

71.92%

-29.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SOFI

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
181.25M
1.00B
(EPR) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
87.9%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and SOFI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.35%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs SOFI's -83.32%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор