PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с QFIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с QFIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EPR returned 9.64%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и QFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%

QFIN

1 день
2.67%
1 месяц
17.56%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-17.62%
1 год
-59.79%
3 года*
7.60%
5 лет*
-12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и QFIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%-8.20%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-15.31%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-7.75%

Correlation

The correlation between EPR and QFIN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.15

The correlation between EPR and QFIN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.58B

QFIN:

$948.90M

EPS

EPR:

$3.55

QFIN:

CN¥51.00

Коэффициент P/E

EPR:

16.86

QFIN:

2.05

Коэффициент PEG

EPR:

0.36

QFIN:

0.06

Коэффициент P/S

EPR:

6.54

QFIN:

0.59

Коэффициент P/B

EPR:

1.98

QFIN:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

QFIN:

CN¥17.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

QFIN:

CN¥12.90B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

QFIN:

CN¥6.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

360 DigiTech, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FINVQFIN с FUTUQFIN с POETQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPY

Доходность на риск

EPR vs. QFIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c QFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRQFINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-1.09

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-2.01

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.76

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.83

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-1.13

+2.28

EPR vs. QFIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа QFIN равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и QFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и QFIN

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и QFIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRQFINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-76.74%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-72.31%

+52.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-73.15%

+53.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-76.74%

+41.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-64.51%

+64.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-45.54%

+28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

53.01%

-43.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и QFIN

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRQFINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

29.45%

-24.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

38.71%

-22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

55.12%

-32.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

66.39%

-40.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

72.04%

-29.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и QFIN

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности QFIN в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		10.00%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и QFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
181.25M
3.89B
(EPR) Общая выручка
(QFIN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EPR значения в USD, QFIN значения в CNY

Сравнение рентабельности EPR и QFIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и 360 DigiTech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
75.8%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

QFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

QFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

QFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and QFIN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFIN has higher volatility (29.45%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs QFIN's -76.74%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и QFIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор