Сравнение EPR с META
EPR (EPR Properties) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, EPR returned 3.90%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.90% против 17.39% соответственно.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам EPR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between EPR and META is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between EPR and META shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
META:
$1.45T
EPR:
$3.55
META:
$27.47
EPR:
16.86
META:
20.64
EPR:
0.36
META:
0.85
EPR:
6.54
META:
6.78
EPR:
1.98
META:
5.97
EPR:
$700.22M
META:
$214.96B
EPR:
$568.77M
META:
$176.14B
EPR:
$582.57M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. META — Ранг доходности на риск
EPR
META
Сравнение EPR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.54 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.12 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и META
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -76.74% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -33.30% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -34.15% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -76.74% | +41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -76.74% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.06% | +28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -15.83% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 16.06% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и META
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.17% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 26.91% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 35.52% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 44.04% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 38.67% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и META
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и META
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and META have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs META's -76.74%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор