Сравнение EPP с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
EPP и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.43% против 9.67% соответственно.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VPU
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
EPP vs. VPU — Ранг доходности на риск
EPP
VPU
Сравнение EPP c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.22 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 5.27 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EPP и VPU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VPU
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VPU
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -46.31% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.90% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.15% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -36.42% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.71% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -7.82% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.74% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VPU
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.99% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.18% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.51% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.91% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.07% | +0.03% |