PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.11%/yr vs 9.32%/yr for KBA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности EPP и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.32% соответственно.

EPP

1 день
-0.78%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.68%
1 год
15.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.11%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.68%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between EPP and KBA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.50

The correlation between EPP and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и KBA

Секторы
EPP
KBA

Финансовые услуги

44.9%
17.4%

Сырьевые материалы

17.0%
9.3%

Промышленность

8.5%
15.4%

Недвижимость

7.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.2%

Здравоохранение

3.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Энергетика

2.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.4%

Технологии

1.0%
34.1%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
KBA
17.4%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
KBA
9.3%

Промышленность

EPP
8.5%
KBA
15.4%

Недвижимость

EPP
7.4%
KBA
0.5%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
KBA
5.4%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
KBA
3.2%

Здравоохранение

EPP
3.3%
KBA
3.7%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
KBA
6.5%

Энергетика

EPP
2.7%
KBA
3.0%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
KBA
1.4%

Технологии

EPP
1.0%
KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

EPP vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.81

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.48

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.80

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

11.18

-6.39

EPP vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и KBA

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-53.24%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.65%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-31.23%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-39.76%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-45.32%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.13%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-25.60%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.28%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 3.33%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

9.30%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.80%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

20.29%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

27.47%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

25.46%

-6.47%

Сравнение комиссий EPP и KBA

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и KBA

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.40%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

EPP and KBA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to EPP (3.33%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 7.11% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

EPP has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.45% for KBA.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор