Сравнение EPP с IBIT
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EPP returned 18.95% vs -43.08% for IBIT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPP charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EPP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
EPP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.44%
- Всё время*
- 9.14%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.54M | $16.59M | $19.38M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам EPP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 15.59% | 19.70% | 8.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EPP and IBIT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EPP
IBIT
Сравнение EPP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.81 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.23 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPP и IBIT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -53.30% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -53.30% | +44.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -48.46% | +48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -18.39% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 35.07% | -31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.34% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 33.03% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 44.38% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 49.50% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 49.50% | -30.48% |
Сравнение комиссий EPP и IBIT
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и IBIT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.25% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPP and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EPP leads with 18.95% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPP has performed better with a 18.95% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.
EPP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for IBIT.
EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.25% for IBIT.
EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор