Сравнение EPP с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EPP и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 8.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и IBIT
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EPP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EPP
IBIT
Сравнение EPP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.44 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.37 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.35 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -0.75 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.44 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPP и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и IBIT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и IBIT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -49.36% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -49.36% | +36.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -45.80% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -14.18% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 23.27% | -20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 12.95% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 36.76% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 45.40% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 51.21% | -33.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 51.21% | -32.11% |