PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с FLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с FLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPP returned 4.65%/yr vs 7.95%/yr for FLAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for FLAX.

Доходность

Сравнение доходности EPP и FLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у FLAX с доходностью 29.31%.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и FLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-6.46%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%

Correlation

The correlation between EPP and FLAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.76

The correlation between EPP and FLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и FLAX

Секторы
EPP
FLAX

Финансовые услуги

46.0%
17.2%

Сырьевые материалы

14.6%
4.2%

Промышленность

8.6%
9.2%

Недвижимость

7.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.2%

Здравоохранение

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Энергетика

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.5%

Технологии

1.1%
39.7%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
FLAX
17.2%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
FLAX
4.2%

Промышленность

EPP
8.6%
FLAX
9.2%

Недвижимость

EPP
7.8%
FLAX
2.0%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
FLAX
10.2%

Здравоохранение

EPP
3.7%
FLAX
3.3%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
FLAX
2.1%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
FLAX
2.8%

Энергетика

EPP
2.9%
FLAX
3.0%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
FLAX
6.5%

Технологии

EPP
1.1%
FLAX
39.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAXFLAX с VXUS

Доходность на риск

EPP vs. FLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c FLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPFLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.11

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.06

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.56

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

17.96

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. FLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FLAX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и FLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPFLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.11

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EPP и FLAX

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FLAX в -42.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и FLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPFLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-42.51%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-12.99%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.29%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-38.75%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.11%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-15.41%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.29%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и FLAX

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.65%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPFLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

8.58%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

16.54%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

19.07%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.02%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

19.93%

-0.82%

Сравнение комиссий EPP и FLAX

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и FLAX

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FLAX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPP and FLAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs FLAX's -42.51%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.95% vs 4.65% for EPP. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.95% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.83% for FLAX.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.19% for FLAX.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и FLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор