Сравнение EPP с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EPP и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPP имеют среднегодовую доходность 7.43%, а акции EWG немного отстают с 7.17%.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWG
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
EPP vs. EWG — Ранг доходности на риск
EPP
EWG
Сравнение EPP c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.49 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.83 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.70 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 2.27 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.49 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPP и EWG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWG
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWG
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -67.57% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.54% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -43.44% | +17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -46.80% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.78% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -19.28% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.50% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWG
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.28% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.45% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 19.83% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.30% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 21.03% | -1.93% |