Сравнение EPP с ENZL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).
EPP и ENZL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и ENZL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и ENZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 7.43% против 3.31% соответственно.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и ENZL
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.
Доходность на риск
EPP vs. ENZL — Ранг доходности на риск
EPP
ENZL
Сравнение EPP c ENZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | ENZL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.15 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.33 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.26 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 0.96 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.15 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.28 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPP и ENZL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и ENZL
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ENZL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и ENZL
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и ENZL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -42.44% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.90% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -37.18% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -42.44% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -33.49% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -12.59% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.53% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и ENZL
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеют волатильность 7.07% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.86% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.40% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.39% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.45% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.38% | -1.28% |