PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.11%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.11% против 18.56% соответственно.

EPP

1 день
-0.78%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.68%
1 год
15.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.11%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.68%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EPP and DXJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.58

The correlation between EPP and DXJ shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPP и DXJ

Секторы
EPP
DXJ

Финансовые услуги

44.9%
18.3%

Сырьевые материалы

17.0%
8.5%

Промышленность

8.5%
27.4%

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%
15.5%

Коммунальные услуги

3.5%
0.1%

Здравоохранение

3.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Энергетика

2.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.3%

Технологии

1.0%
13.4%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
DXJ
18.3%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
DXJ
8.5%

Промышленность

EPP
8.5%
DXJ
27.4%

Недвижимость

EPP
7.4%
DXJ

-

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
DXJ
15.5%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
DXJ
0.1%

Здравоохранение

EPP
3.3%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
DXJ
4.7%

Энергетика

EPP
2.7%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
DXJ
2.3%

Технологии

EPP
1.0%
DXJ
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EPP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
3.03

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.94

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

5.05

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

19.17

-14.38

EPP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и DXJ

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-49.63%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.98%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-22.19%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-22.19%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.14%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.45%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-14.27%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.89%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и DXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 3.33%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.26%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.30%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.31%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

19.05%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

19.92%

-0.93%

Сравнение комиссий EPP и DXJ

И EPP, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и DXJ

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.40%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EPP and DXJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.26%) compared to EPP (3.33%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 7.11% for EPP. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP and DXJ have the same expense ratio: 0.48% per year.

EPP has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.96% for DXJ.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор