Сравнение EPP с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EPP и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPP имеют среднегодовую доходность 7.32%, а акции DVYA немного впереди с 7.47%.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и DVYA
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
EPP vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EPP
DVYA
Сравнение EPP c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.60 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.22 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.13 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 15.73 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.60 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EPP и DVYA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и DVYA
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и DVYA
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -45.61% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.59% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -45.61% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.15% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.65% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и DVYA
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.20% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.04% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.38% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.02% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.58% | +1.53% |