Сравнение EPP с BTC-USD
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EPP returned 7.77%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.77% против 56.48% соответственно.
EPP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.77%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам EPP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 8.41% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between EPP and BTC-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, EPP and BTC-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EPP
BTC-USD
Сравнение EPP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.73 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -1.26 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPP и BTC-USD
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -85.30% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -51.21% | +42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -51.21% | +31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -76.67% | +51.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -83.80% | +44.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -46.91% | +43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -42.38% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 34.75% | -31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 5.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.14% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 34.59% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 35.62% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 44.55% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 56.55% | -37.41% |
Часто задаваемые вопросы
EPP and BTC-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to EPP (5.46%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs BTC-USD's -85.30%.
EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор